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以1.25:1的名义比率,做空iBoxxLeveraged Loan index(杠杆贷款指数)VS iBoxx HY index(高收益指数),初始总回报率目标为3%,止损为-2%。首先,杠杆贷款市场的基本面仍然具有挑战性,比高收益市场更具挑战性。一个令人担忧的趋势是,评级谱低端的评级下调速度显著加快,与高收益债券市场相当温和的情况形成鲜明对比(表15)。其次,杠杆贷款市场的供需技术面已变得更加脆弱。最后,在我们看来,各部门的构成差异有利于高收益债券市场。

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